Backtesting en NinjaTrader 8: Simulación
¿Qué pasaría si tu estrategia de trading generara ganancias en el simulador pero perdiera dinero en vivo? La diferencia casi siempre radica en cómo mode...
¿Qué pasaría si tu estrategia de trading generara ganancias en el simulador pero perdiera dinero en vivo? La diferencia casi siempre radica en cómo modelas el backtesting y, específicamente, en si has incluido una simulación realista del slippage. Muchos traders descubren demasiado tarde que ignorar este costo ocido transforma una estrategia rentable en una perdedora. La principal razón por la que los resultados del backtesting no se replican en el mercado en vivo es la falta de fricción en la simulación. En un entorno idealizado, asumes que cada orden se ejecuta exactamente al precio mostrado en el gráfico histórico. Sin embargo, los mercados reales tienen volatilidad, profundidad de libro limitada y latencia. Slippage es la diferencia entre el precio esperado de una operación y el precio al que se ejecuta realmente. Este fenómeno puede ser positivo o negativo, pero en la práctica, las estrategias de alta frecuencia o scalping sufren principalmente slippage negativo. Según LuxAlgo, incluir un slippage realista puede reducir los rendimientos simulados entre un 0,5% y un 3% anual. Este ajuste es vital para planes de trading creíbles.