Backtesting: Simular Gaps de Apertura
¿Alguna vez has visto tu estrategia de rotura en futuros de petróleo crudo funcionar perfectamente en la simulación, solo para verla desmoronarse al ent...
¿Alguna vez has visto tu estrategia de rotura en futuros de petróleo crudo funcionar perfectamente en la simulación, solo para verla desmoronarse al entrar en vivo? El problema raramente es la lógica de entrada; suele ser cómo el backtesting maneja los gaps nocturnos y el slippage realista. Muchos traders asumen que un historial limpio garantiza resultados futuros, pero el mercado del petróleo crudo tiene una naturaleza volátil que ignora las líneas rectas en tus gráficos históricos. El contrato de crudo (CL) se comporta de manera fundamentalmente diferente a los índices bursátiles como el E-mini S&P 500 (ES). Según J.P. Morgan Global Research, los mercados de petróleo global navegan por un entorno desafiante caracterizado por riesgos geopolíticos evolutivos y fuertes crecimientos de oferta. Estos factores generan movimientos bruscos que una simulación estándar a menudo no captura con precisión. Gap de Apertura es el salto de precio que ocurre entre el cierre de una sesión y la apertura de la siguiente, donde no hay negociación intermedia. En futuros CL, estos gaps pueden ser masivos debido a noticias de inventarios o conflictos internacionales.