CCXT y Vectorbt: Backtesting Cripto con Datos
¿Alguna vez te has preguntado por qué tu estrategia de trading parece funcionar en el papel pero falla en el mercado real? La respuesta suele estar en l...
¿Alguna vez te has preguntado por qué tu estrategia de trading parece funcionar en el papel pero falla en el mercado real? La respuesta suele estar en la calidad de los datos y la velocidad de la simulación. La combinación de ccxt vectorbt ofrece una solución potente para ejecutar backtests cripto con datos de tick y alta frecuencia, permitiendo validar tus ideas antes de arriesgar capital real. La precisión de un backtest depende directamente de la granularidad de los datos históricos que utilizas. Mientras que los datos de velas diarias (OHLCV) son útiles para estrategias de swing, omiten la volatilidad intradiaria y los movimientos de precio que ocurren entre la apertura y el cierre. Datos de tick se refieren a cada transacción individual registrada en el libro de órdenes de un exchange. Estos datos capturan el precio exacto de cada operación, lo que es crítico para estrategias de scalping o de alta frecuencia.