Criterio de Kelly Dinámico en Backtrader:
¿Qué pasaría si tu estrategia de trading fuera rentable, pero tu gestión de riesgo la llevara a la quiebra en seis meses? La diferencia entre la supervi...
¿Qué pasaría si tu estrategia de trading fuera rentable, pero tu gestión de riesgo la llevara a la quiebra en seis meses? La diferencia entre la supervivencia y la ruina a menudo no es la señal de entrada, sino el tamaño de la posición que decides asumir. Implementar un criterio de kelly dinámico en tu sistema de backtesting es la forma más efectiva de ajustar tu riesgo a la realidad cambiante del mercado, en lugar de depender de suposiciones estáticas. El Criterio de Kelly es una fórmula matemática diseñada para determinar el tamaño óptimo de una serie de apuestas o inversiones para maximizar el crecimiento de la riqueza a largo plazo. Fue desarrollado en 1956 por John Larry Kelly Jr. en los Laboratorios Bell para resolver problemas de ruido en señales telefónicas, pero su aplicación se extendió rápidamente al trading y las apuestas deportivas. La razón más común por la que los traders fracasan no es una mala estrategia; es una mala gestión de riesgos, específicamente apostar demasiado grande. Según Trading Master, el objetivo del criterio de Kelly es encontrar el equilibrio matemático entre maximizar el crecimiento geométrico y minimizar el riesgo de ruina.