Delta Divergence: Estrategia Avanzada
Es 9:15 AM, y tu algoritmo acaba de ejecutar una operación de scalping en ES futures basada en divergencia de delta. Mientras los traders manuales aún i...
Es 9:15 AM, y tu algoritmo acaba de ejecutar una operación de scalping en ES futures basada en divergencia de delta. Mientras los traders manuales aún intentan descifrar el libro de órdenes, ya has asegurado 5 ticks de ganancia mientras el mercado absorbía la siguiente ola de órdenes agresivas. ¿Cómo logras capturar estas oportunidades antes que los demás? La respuesta se encuentra en la divergencia de delta, una señal oculta que revela el verdadero poder de los participantes institucionales antes de que se refleje en el precio. Dato clave: Según una investigación de LiteFinance, la divergencia de delta ocurre cuando el precio se mueve en una dirección mientras el delta se mueve en la opuesta, señalando una posible reversión del mercado. Este patrón es particularmente útil en mercados de alta liquidez como los futuros ES y NQ. Divergencia de delta es el fenómeno que ocurre cuando el movimiento del precio y el delta muestran direcciones opuestas, revelando una debilidad en la tendencia aparente. Delta es la diferencia entre el volumen de órdenes agresivas de compra y venta en un período determinado.