NinjaTrader 8: Backtesting de Futuros de Gas
¿Alguna vez has visto una estrategia lucrativa en el papel, solo para verla desmoronarse al operar en vivo? El backtesting futuros NG (Gas Natural) pres...
¿Alguna vez has visto una estrategia lucrativa en el papel, solo para verla desmoronarse al operar en vivo? El backtesting futuros NG (Gas Natural) presenta un desafío único debido a los saltos de precio extremos entre sesiones que muchas plataformas ignoran por defecto. Si no simulas estos saltos, tus resultados históricos son ilusorios y peligrosos. El Gas Natural es conocido por su volatilidad intradía y sus movimientos bruscos al abrir el mercado después de los fines de semana o cierres festivos. En NinjaTrader 8, la capacidad de configurar una simulación de gaps es la diferencia entre una prueba válida y una falsa sensación de seguridad. El mercado de futuros de Gas Natural (NG) se distingue por su comportamiento errático, especialmente durante los periodos de cierre del mercado. Cuando el mercado se reabre, el precio puede saltar drásticamente desde el último precio de cierre hasta un nivel significativamente diferente. Este fenómeno se conoce como "gap" o salto de precio. Si tu estrategia de trading no está diseñada para manejar estos saltos, un backtesting estándar que asume un movimiento lineal entre velas te dará resultados optimistas.