NinjaTrader 8: Optimizing Backtest Results
¿Alguna vez has visto una curva de equidad perfecta en tu backtest solo para verla desmoronarse al operar en vivo? La diferencia entre un sistema rentab...
¿Alguna vez has visto una curva de equidad perfecta en tu backtest solo para verla desmoronarse al operar en vivo? La diferencia entre un sistema rentable y una pérdida costosa a menudo reside en cómo modelas el backtesting NinjaTrader 8 con un slippage realista. Si ignoras la fricción del mercado, tus resultados son ficción, no proyecciones financieras. El error más común al desarrollar estrategias es asumir que las órdenes se ejecutan exactamente al precio previsto en el gráfico histórico. En la realidad, el mercado tiene profundidad, velocidad y otros participantes compitiendo por la liquidez. Según Larry Gems, un experto en backtesting de futuros, los números limpios de una simulación a menudo ignoran el slippage, la posición en la cola de órdenes y las peculiaridades de la microestructura del mercado que consumen el PnL en marcos temporales pequeños. Slippage es la diferencia entre el precio esperado de una orden y el precio real al que se ejecuta. Ocurre cuando el mercado se mueve rápidamente o cuando hay poca liquidez disponible en el nivel de precio deseado.