Simulando Slippage en Futuros de Café:
¿Alguna vez has visto una estrategia de trading lucrar miles en tu simulador, solo para perder dinero real al operar futuros café? La diferencia casi si...
¿Alguna vez has visto una estrategia de trading lucrar miles en tu simulador, solo para perder dinero real al operar futuros café? La diferencia casi siempre se debe a un factor invisible que la mayoría ignora hasta que es demasiado tarde. Al simular el slippage correctamente en tus pruebas históricas, transformas resultados teóricos optimistas en expectativas operativas reales y defensivas. El backtesting sin una simulación de costos realista no valida nada; simplemente confirma sesgos cognitivos sobre la viabilidad de un sistema. En mercados líquidos como los futuros del S&P 500, el deslizamiento puede ser predecible, pero en activos volátiles y con menor liquidez como el futuro de café (KC), las variaciones son drásticas y destructivas para estrategias sensibles al precio. Slippage es la diferencia entre el precio esperado de una orden y el precio real a la que se ejecuta esa operación. Este fenómeno ocurre cuando hay un retraso en la ejecución o falta de liquidez suficiente para cubrir todo el volumen solicitado sin mover el mercado. En la práctica, esto significa que tu entrada puede ser peor de lo planeado o tu salida no alcanza el objetivo exacto.