Validar Estrategias de Rango de Apertura
¿Alguna vez has visto cómo el mercado de futuros CL se mueve con violencia en los primeros minutos, solo para volver a su rango y atraparte? La clave pa...
¿Alguna vez has visto cómo el mercado de futuros CL se mueve con violencia en los primeros minutos, solo para volver a su rango y atraparte? La clave para operar esos movimientos no es la intuición, sino la validación rigurosa de tu estrategia de rango de apertura utilizando datos de tick. La precisión de tu backtest depende enteramente de la calidad de los datos que alimentan tu simulación. En el mercado de futuros CL (Crude Oil), la diferencia entre un resultado realista y uno optimista es la capacidad de ver cada transacción individual. Datos de tick es el registro de cada transacción de mercado con su precio, volumen y marca de tiempo exacta. Permite a los traders ver la actividad institucional antes de que se refleje en el precio de una vela agregada. Según CME Group, la oscilación mínima de precio, conocida como Tick, para el contrato de petróleo bruto NYMEX WTI es igual a 1 centavo. Dado que el tamaño del contrato es de 1.000 barriles, el valor de una oscilación mínima es de $10. Este dato es fundamental.